AI로 ETF 포트폴리오 구성하기? 새로운 투자 전략 등장!

 

AI로 ETF 포트폴리오 구성하기? 새로운 투자 전략 등장!

요즘 ETF에 관심 가지는 분들 정말 많아졌죠? 특히 미국 ETF에 투자하는 분들이 늘면서 VOO, QQQ 같은 대표 상품 외에도 테마형 ETF나 AI 관련 ETF에 대한 수요도 급증하고 있어요. 그런데 최근엔 단순히 인기도 있는 상품을 고르는 걸 넘어서, AI가 직접 구성한 ETF 포트폴리오가 주목받고 있대요.

 

최근 공개된 연구에서는, 기존 ETF 데이터를 그대로 학습하는 게 아니라 개별 주식의 재무제표 데이터를 바탕으로 딥러닝 모델을 훈련시켜서 포트폴리오 구성 능력을 키우는 방식이 제안됐어요.

간단히 말하면, AI가 “이 회사 재무상태를 보니 앞으로 잘 될 것 같아!”라고 판단한 종목들을 조합해 ETF를 구성하는 거예요.

 

이게 왜 좋으냐면, 특히 신생 ETF나 테마형 ETF처럼 과거 데이터가 부족한 상품은 전통적인 방식으로 예측하기 어렵거든요. 그런데 이 딥러닝 기반 전략은 종목 단위로 데이터를 확보해서 예측하니까, 트렌디한 테마형 상품 구성에도 유리하다고 해요.

 

실제로 실험 결과를 보면, AI가 구성한 포트폴리오가 기존 벤치마크보다 더 높은 수익률을 기록했다고 하더라고요. 물론 백테스트 기준이긴 하지만, 최근 AI 기반 자산관리 서비스가 늘어나고 있는 걸 보면, 실전 적용도 머지않은 것 같아요.

이 연구에 관심 있으시면 여기 논문 한 번 읽어보세요: ETF Portfolio Construction via Neural Network trained on Financial Statement Data

 

저는 요즘 QQQ, QQQM, VOO는 꾸준히 들고 가고 있고, 최근엔 국내 AI 관련 ETF도 소액씩 매수하고 있어요. 예를 들어 'KODEX AI반도체산업' 같은 테마 ETF도 한번씩 참고해보시면 재밌을 거예요. 혹시 다른 추천 ETF 있으시면 댓글로 정보 나눠요!